大连商品交易所套期保值管理办法（2000年）

第一章 总则

第一条为充分发挥期货市场的套期保值功能，促进期货市场的规范发展，根据《大连商品交易所交易规则》等有关规定制定本办法。

第二条会员、客户在大连商品交易所(以下简称交易所)从事套期保值业务，必须遵守本办法。

第二章 套期保值的申请与审批

第三条套期保值交易分为买入套期保值交易和卖出套期保值交易。

第四条需进行套期保值交易的客户应向其开户的经纪会员申报，由经纪会员进行审核后，按本办法向交易所办理申报手续；非经纪会员直接向交易所办理申报手续。

第五条申请套期保值交易的客户和非经纪会员必须具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格。

第六条申请套期保值交易的会员或客户，必须填写《大连商品交易所套期保值申请(审批)表》，并向交易所提交下列证明材料：

(一)卖出套期保值交易须提交的证明材料:

1.原材料生产企业保值商品的消耗定额、生产能力、当年的生产计划、原材料购销计划合同)及上一年度总产量的证明材料,以及交易所要求提供的其他材料;

2.原材料加工企业、流通经营企业及其他企业保值商品的现货仓单或拥有实货的其他证(购销合同),以及交易所要求提供的其他材料。

(二)买入套期保值交易须提交的证明材料:

1.原材料加工企业保值商品的消耗定额、加工能力、生产经营计划或生产商品的购销合及上一年度总产量的证明材料,以及交易所要求提供的其他材料。

2.原材料生产企业、流通经营企业及其他企业保值商品的购销计划(合同)的证明材料, 以及交易所要求提供的其他材料。第七条套期保值的申请必须在套期保值合约交割月份前一月份的第一个交易日之前及交易所要求提供的其他材料出,逾期交易所不再受理该交割月份的套期保值申请。  

第八条交易所对套期保值的中请,按主体资格是否符合,套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相当进行审核,确定其套期保值额度。套期保值额度不超过其所提供的套期保值证明材料中所申报的数量。

第九条交易所自收到套期保值申请后,在5个交易日内进行审核,并按下列情况分别处理：

(一)对符合套期保值条件的,书面通知其准予办理；

(二)对不符合套期保值条件的,书面通知其不予办理；

(三)对相关证明材料不足的,告知申请人补充证明材料。

第三章 套期保值交易

第十条获准套期保值交易的交易者,必须在交易所批准的建仓期限内(最迟至套期保值合约交割月份前一个月份的第10个交易日),按批准的交易部位和额度建仓。在规定期限内未建仓的,视为自动放弃套期保值交易额度。

第十一条套期保值额度不得重复使用。套期保值持仓只能平仓或实物交割。第四章套期保值的监督管理。

第四章 套期保值的监督管理

第十二条交易所对会员提供的有关生产经营状况、资信情况及期、现货市场交易行为进行调查和监督,会员及相关客户应予协助和配合。

第十三条交易所对套期保值交易的持仓量及实物交割量单独计算,在正常情况下不受持仓限量的限制,但在市场发生风险时,为化解市场风险,按有关规定实施减仓时,按先投机后套期保值的顺序进行减仓。

第十四条会员及客户在进行套期保值交易时,有欺诈或违反交易所规定行为的,其已建仓的套期保值持仓按投机持仓处理或予以强行平仓,并按《大连商品交易所违规处理办法》的有关规定处理。

第五章 附则

第十五条本办法解释权属于大连商品交易所。

第十六条本办法自2000年5月1日起实施。