关于为莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划提供转让服务有关事项的通知

各会员单位及其他席位持有机构：

经中国证监会批准，广发证券股份有限公司设立了"莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划"（以下简称"莞深收益"）。经广发证券股份有限公司申请，本所自2005年12月29日起为"莞深收益"提供转让服务。现就有关事项通知如下：

一、本通知所称"莞深收益"是指由广发证券股份有限公司（以下简称"管理人"）设立的专项资产管理计划，发行面值总额为5.8亿元，存续期18个月，本息每6个月支付一次。

二、本所通过大宗交易系统为"莞深收益"提供转让服务，转让服务时间自2005年12月29日起至2007年6月28日止。

三、"莞深收益"的转让简称为"莞深收益"，转让代码为119001。

四、持有深圳A股证券账户和基金账户的投资者可以参与"莞深收益"的转让。

五、具有证券经纪业务资格的本所会员（以下简称"会员"）可以通过其A股席位代理投资者参与"莞深收益"转让，持有A股席位和国债专席的其他机构可以通过其持有席位直接参与转让。

参与"莞深收益"转让业务的席位应当拥有本所大宗交易系统用户资格。

六、投资者首次参与"莞深收益"转让前，会员应当向拟参与"莞深收益"转让的投资者全面介绍相关业务规则，充分揭示可能产生的风险，并要求其签署《专项资产管理计划产品风险揭示书》。《专项资产管理计划产品风险揭示书》范本参见附件1。

七、"莞深收益"每份面额为100元人民币；计价单位为每百元面值的价格；单笔成交申报最低数量为500份，且转让数量必须为10份的倍数；成交申报价格最小变动单位为0.01元人民币。

八、"莞深收益"采用协议转让的方式进行，转让时间与大宗交易时间相同。

"莞深收益"每日收盘价格为当日所有转让成交数量的加权平均价。

九、投资者需要买卖"莞深收益"的，可委托会员进行意向申报，意向申报指令内容包括：

（一）转让代码；

（二）证券帐号；

（三）转让方向；

（四）本方席位号；

（五）本所规定的其他内容。

是否明确转让价格和转让数量，由投资者自行决定。转让意向申报当日有效。

十、投资者可根据意向申报信息进行协商议价，就转让价格和转让数量达成协议后，由各自委托的会员分别通过大宗交易系统进行转让成交申报。成交申报指令内容包括：

（一）转让代码；

（二）证券帐号；

（三）转让价格；

（四）转让数量；

（五）转让方向；

（六）转让对手方席位号；

（七）本所规定的其他内容。

买卖双方的成交申报，其转让代码、转让价格和转让数量必须一致。成交申报当日有效。

十一、意向申报指令可以撤销。成交申报指令在本所大宗交易系统确认成交前可以撤销。

十二、成交申报指令经本所大宗交易系统确认成交后，转让合同生效。

十三、每个交易日转让结束后，本所通过本所网站、大宗交易系统和交易信息系统发布"莞深收益"的以下转让信息：

（一）每笔成交数量；

（二）每笔成交价格；

（三）每笔转让双方所在席位的名称；

（四）当日未达成的意向申报信息；

（五）其他相关信息。

十四、"莞深收益"转让的资金划付和份额过户，由中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据本所发送的转让数据，按照其相关规则处理。

十五、会员应当保证投资者进行意向申报和成交申报时持有与相关申报对应的足额资金或"莞深收益"份额。

因投资者持有的资金或"莞深收益"份额不足造成资金划付或者份额过户不成功的，视为转让合同未履行。会员应当代未履行交收义务的投资者向转让对手方履行交收义务，并承担由此引起的相关责任和损失。

十六、管理人应当按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》及其他有关规定，切实履行信息披露义务。

管理人应当在其网站披露定期报告和临时报告。定期报告内容应当包括：

（一）资产管理报告；

（二）托管人报告；

（三）收益分配报告；

（四）证监会和"莞深收益"募集说明书要求以定期报告形式披露的其他内容。

临时报告内容应当包括：

（一）召开"莞深收益"份额持有人大会公告和大会决议；

（二）可能影响"莞深收益"份额转让价格及持有人权益的其它重大事项。

十七、管理人在披露定期报告或临时报告前应当将有关文件报送本所，本所于报告发布当日通过本所网站、大宗交易系统和交易信息系统发布提示性信息，但本所不对管理人发布信息的真实性、准确性和完整性负责。

十八、因"莞深收益"涉及重大信息披露事项需暂停转让服务或者因到期需终止转让服务等事宜，管理人应当向本所提出申请，本所认可后暂停或者终止其转让服务，并通过本所网站、大宗交易系统以及交易信息系统发布提示性公告。

十九、管理人应当至少指定一名联络人，负责办理"莞深收益"的信息披露及其它相关业务。

二十、本所通过会员向"莞深收益"转让双方收取转让金额的0.0032％的转让经手费，本所收取有关"莞深收益"的其他费用参照企业债费率标准执行。专项资产管理计划收费标准参见附件2。

二十一、"莞深收益"登记、托管、结算业务，按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司有关规定办理。

二十二、管理人涉及严重违反有关法律、法规及相关规定的情形，本所可视情况采取暂停或终止"莞深收益"转让服务等措施。

二十三、管理人发生解散、被依法责令关闭或者被宣告破产等情形的，本所可终止"莞深收益"的转让服务。

二十四、本通知未做规定的，参照本所《交易规则》、《大宗交易实施细则》及其它相关规则执行。

对严重破坏证券市场正常运行，显失公平的交易，经本所认定，可以采取适当措施或宣布无效。由此造成的损失由违规交易者承担。

二十五、本通知由本所负责解释。

二十六、本通知自发布之日起施行。

特此通知

附件：

1、专项资产管理计划产品风险揭示书

2、专项资产管理计划收费标准

深圳证券交易所

二〇〇五年十二月二十八日

专项资产管理计划产品风险揭示书

专项资产管理计划产品与股票不同，投资者在参与专项资产管理计划产品的买卖前，应当充分了解专项资产管理计划产品的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：

一、投资者参与在交易所挂牌转让的专项资产管理计划的买卖前，应当仔细了解专项资产管理计划募集说明书所刊内容，特别是可能对资产管理计划收益产生影响的各类风险。

二、投资者应当详细了解专项资产管理计划产品转让的业务规则，充分关注其可能存在转让流动性不足的风险。专项资产管理计划份额在交易所大宗交易系统挂牌转让，交易所通过大宗交易系统为投资者提供转让服务。但是由于其产品的收益特性，专项资产管理计划份额持有人转让意愿可能不足，从而导致该产品的流动性不足，无法满足投资者随时达成转让的意愿。

三、投资者应当充分关注专项资产管理计划产品可能存在转让交收失败的风险。专项资产管理计划份额的结算交收是采用非担保逐笔交收方式，与通常的股票交易的结算交收方式不同。因转让双方持有的资金或专项资产管理计划份额不足，或者转让双方所委托的证券公司未能在规定的交收时点向中国证券登记结算公司缴足转让份额所需结算资金的，中国证券登记结算公司将不对相应转让进行交收处理，从而最终导致相应转让无法履行，交收失败。

四、投资者应当充分关注专项资产管理计划产品可能存在的法律风险。专项资产管理计划产品是证券市场新的投资品种，与此相关的法律、法规和配套制度尚待完善，相关的法律、法规和配套制度发生变化，可能会对专项资产管理计划持有人的权益产生影响。

五、专项资产管理计划管理人如出现严重违反相关法律、法规和有关规定的情形，交易所可以视情形对该产品采取暂停和终止转让服务等处理措施，投资者应当关注由此带来的风险。

六、本风险揭示书的风险揭示事项未能详尽列明专项资产管理计划产品的所有风险，投资者应当对其它相关风险因素也有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因参与专项资产管理计划产品而遭受难以承受的损失。

本人（投资者）对上述《专项资产管理计划产品风险揭示书》的内容已经充分理解，愿意参与专项资产管理计划产品的投资，并愿意承担专项资产管理计划产品的投资风险。

特此声明

股东代码：

投资者签名：

签署日期：

（本风险揭示书一式二份，一份由证券公司留存备查，一份由委托人保存）

专项资产管理计划收费标准

收费项目

收费对象

收费单位

收费标准

备注

服务费

管理人

交易所

服务初费：转让份额总额的0.008％，最高不超过25000元。

挂牌转让时一次性支付

服务月费：以转让份额总额作为收费依据，将1亿元作为基数，每月交纳500元，每增加2000万元月费增加100元，最高不超过2000元。

转让佣金

投资者

证券公司

不超过转让金额的3‰（双向收取）。其中：

1.交易所转让经手费：转让金额的0.032‰（双向收取）

2.证监会监管规费：转让金额的0.01‰

投资者交证券公司，结算公司代扣。