中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券交易资金前端风险控制业务指南

第一章 总则

为确保深市证券交易资金前端风险控制业务（以下简称“资金 前端控制业务”）的顺利开展，根据《上海证券交易所 深圳证券 交易所 中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险 控制业务规则》（以下简称《业务规则》）和《深圳证券交易所 中 国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》（以下简称《实施细则》），制定本指南。

结算参与人向中国结算深圳分公司（以下简称“本公司”）办理资金前端控制最高额度相关信息申报等业务，适用本指南。

依据《业务规则》和《实施细则》，交易参与人向其结算参与人提供资金前端控制最高额度（以下简称“最高额度”）相关信息的，应当参照本指南。

交易参与人、结算参与人应当按照深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）、本公司的要求，及时申报有关信息，确保申报信息真实、完整、有效，切实履行资金前端控制各项职责。

深交所、本公司根据交易参与人、结算参与人申报的额度信息实施资金前端控制造成的后果或损失，由交易参与人、结算参与人自行承担。

第二章 资金前端控制业务简介

资金前端控制，是指深交所、中国证券登记结算有限责任公司对交易参与人的全天净买入申报金额总量实施额度管理，并通过深交所对交易参与人实施前端控制的制度。

交易参与人、结算参与人应当分别向深交所、本公司申报全天净买入申报金额自设额度（以下简称“自设额度”）、最高额度等资金前端控制有关信息。

一、控制范围

（1）受控交易品种和交易方式 

 纳入资金前端控制的业务为实施竞价交易且为净额担保结算的交易品种和交易方式，具体范围参见深交所相关业务指南。

（2）受控交易单元 

 深交所对证券公司自营业务、证券公司实行托管人结算的资产管理业务对应的交易单元分别实施资金前端控制，对基金管理 公司等机构持有或租用的交易单元整体实施资金前端控制，具体范围参见深交所相关业务指南。

（3） 控制类别

结算参与人根据控制类别申报最高额度相关信息。对于证券公司用于自营业务的交易单元、证券公司实行托管人结算的资产管理业务的交易单元、基金管理公司等机构持有或租用的交易单元上的相关业务，分别对应的控制类别为会员自营、会员资管、机构业务。主要受控业务种类与对应的控制类别、交易参与人、结算参与人关系：

二、最高额度

交易参与人应当根据《实施细则》的相关要求向其结算参与人提供资金前端控制最高额度相关信息，结算参与人接收交易参与人提供的最高额度相关信息并向本公司申报。结算参与人申报的信息经有效性校验通过后，本公司对同一交易参与人通过不同结算参与人申报的最高额度按控制类别进行合计，经阈值（1000亿）调整后1设定交易参与人对应控制类别下的最高额度并发送至深交所。深交所根据本公司发送的最高额度等信息对相关交易单元设置最高额度。

三、自设额度

交易参与人在最高额度以内，根据自身交易和风险控制的需要向深交所申报自设额度。

第三章 最高额度相关信息首次申报

一、申报路径及申报时间

结算参与人可通过本公司D-COM客户端（路径为“清算交收——证券交易资金前端控制——最高额度常规申报” ）进行最高额度相关信息申报（支持批量上传）。

结算参与人也可通过XML实时接口与本公司登记结算系统对接进行最高额度相关信息申报，详见《深市登记结算XML实时报文接口规范（Ver1.1）》。

申报时间为每个交易日的08:30-15:00。

二、申报内容及要求

（一）证券公司类结算参与人   

结算参与人申报的最高额度相关信息应符合以下要求：机构代码准确，机构代码与机构名称的对应关系准确，机构代码与控制类别的对应关系准确。下文其他业务或产品的最高额度相关信息申报同此要求。 

 2、对于托管业务，证券公司类结算参与人为证券公司资产管理业务提供结算业务的，以管理人（前述开展资产管理业务的证 券公司）提供的机构代码为单位分别申报最高额度相关信息（即托管人关于一个机构代码，汇总申报一个合计资产总额及对应的 最高额度），具体包括： 

  （1）合计资产总额，指前一交易日日终相关产品的合计托管账户资产总额；单个产品的资产总额是指该产品资产负债表 中资产方科目的总计；单位百万元，取整； 

  （2）机构代码，指相关产品所使用的交易单元在深交所会员业务专区中对应的交易单元使用者会员编码； 

  （2）机构代码，指相关产品所使用的交易单元在深交所会员业务专区中对应的交易单元使用者会员编码； 

  （3）机构名称，指相关产品所使用的交易单元在深交所会员业务专区中对应的交易单元使用者会员名称； 

  （3）机构名称，指相关产品所使用的交易单元在深交所会员业务专区中对应的交易单元使用者会员名称； 

  （4）控制类别，此为“会员资管”； 

  （5）最高额度，合计资产总额的 1 倍，单位百万元，取整。计算合计资产总额时，“相关产品”指投资的交易品种或交易方式包含本业务控制范围的产品，明确不投资于上述控制范围的产品不计入合计资产总额的计算。

结算参与人应当对交易参与人申报信息的真实、完整进行事 后稽核；具备条件的，应当进行事前核验。 

 3、对于托管业务，证券公司类结算参与人为基金、资产管理公司等（非证券公司）机构名下相关产品提供结算业务的，以管理人（前述基金、资产管理公司等机构）提供的机构代码为单位分别申报最高额度相关信息，具体包括： 

  （1）合计资产总额，相关要求同前（第三章、二、（一）、2）； 

  （4）控制类别，此为“机构业务”； 

  （4）控制类别，此为“机构业务”； 

  （5）最高额度，合计资产总额的 1 倍，单位百万元，取整。其他要求同前（第三章、二、（一）、2）。

（二）银行类结算参与人   

1、对于托管业务，银行类结算参与人的最高额度相关信息申报要求参照证券公司类结算参与人托管业务的处理（第三章、二、（一）、2 和 3）。

2、对于证券交易所债券交易，银行直接向本公司申报该项业务最高额度相关信息，具体包括： 

 （1）合计资产总额，指前一交易日日终银行按照其内部评估确定的可投资于交易所市场的资产规模，单位百万元，取整； 

 （2）机构代码，指相关业务所使用的交易单元在深交所会员业务专区中对应的交易单元使用者会员编码； 

 （3）机构名称，指相关业务所使用的交易单元在深交所会员业务专区中对应的交易单元使用者会员名称； 

 （4）控制类别，此为“机构业务”； 

 （5）最高额度，合计资产总额的 1 倍，单位百万元，取整。

（三）经证监会批准的其他托管机构

经证监会批准的其他托管机构作为结算参与人的，对于托管业务的最高额度相关信息申报要求参照证券公司类结算参与人托管业务的处理（第三章、二、（一）、2和3）。

三、最高额度的生成

结算参与人在申报时间内，可多批次申报最高额度相关信息。关于同一“机构代码”“控制类别”的最高额度相关信息，存在多次申报的，最终将以最新一次成功申报为准。

每交易日15:00后，本公司根据结算参与人申报的最高额度相关信息设定交易参与人相关控制类别的最高额度：对同一交易参与人通过不同结算参与人申报的最高额度按控制类别进行合计，合计数超过1000亿的，最高额度设为1000亿；合计数小于或等于 1000亿的，最高额度设为上述合计数。

四、最高额度及相关明细信息的发送

每交易日 16:00 前，本公司将交易参与人相关控制类别的最高额度及相关明细信息发送至深交所。

五、最高额度相关信息数据的时效

结算参与人完成最高额度信息首次申报后，相关数据持续有效，直至下一次申报调整。

第四章 最高额度相关信息数据的调整

一、调整情形

当交易参与人的净资本、合计资产总额（指在单一结算参与人处的数据，以下同）等信息发生变化且较最近一次申报信息的变动幅度达到或超过10%的，交易参与人、结算参与人应在下一交易日重新申报最高额度。变动幅度低于10%的，交易参与人、结算参与人可视自身业务需要决定是否重新申报。

对于托管结算业务，如出现结算参与人与交易参与人解除最高额度相关信息申报关系，或交易参与人在结算参与人处托管的合计资产总额降为 0 等情形的，结算参与人应将“合计资产总额”、“最高额度”按 0 重新申报。

二、调整方式

结算参与人首次申报最高额度相关信息后，后续拟为交易参与人调整最高额度相关信息数据的，参照“第三章最高额度相关信息首次申报”的要求重新申报新的最高额度相关信息即可更新原申报数据。以上最高额度相关信息申报方式，简称为“常规申报”。

三、盘中调整

交易参与人的最高额度信息有误或发生重大变化，或确有必要突破阈值上限的，为避免影响正常交易或风险控制需求，可以通过结算参与人向本公司提交最高额度盘中紧急调整申报（简称“盘中紧急申报”）。

实施盘中紧急申报的，交易参与人、结算参与人需向本公司提交情况说明。本公司将记录上述盘中紧急申报情况，并向本公司总部报告。

盘中紧急申报的操作指引参见附件一。

第五章 数据查询

一、结算参与人最高额度相关信息查询

每交易日日终，本公司向结算参与人发送SJSFW.DBF、SJSJG.DBF两个文件。结算参与人通过SJSFW.DBF文件可以查询截至当日日终处于有效状态的最高额度明细信息数据，通过SJSJG.DBF文件可以查询当天最高额度明细信息申报结果数据。

结算参与人通过 D-COM 客户端可以查询本 D-COM 用户进行的常规申报和盘中紧急申报的当天记录和历史记录（路径分别 为“D-COM 业务终端-清算交收-证券交易资金前端控制-最高额度常规申报查询”和“D-COM 业务终端-清算交收-证券交易资金前端控制-最高额度盘中紧急申报查询”）。

此外，本公司对以上信息查询提供通用接口功能，支持结算参与人技术系统与 D-COM 系统的对接。

二、交易参与人最高额度查询

结算参与人为交易参与人申报最高额度相关信息后，交易参与人可以通过深交所会员业务专区查询其相关控制类别的最高 额度及最高额度相关明细信息情况，详见深交所相关业务指南。

交易参与人应注意查询、检查结算参与人为其申报的最高额度相关信息以及其最高额度，发现异常的，应及时联系结算参与人处理，做好对最高额度的跟踪管理工作。

第六章 其他事项

一、联络人信息申报

结算参与人应指定一名业务负责人、一至两名业务联络人负责资金前端控制相关工作，并及时将业务负责人、业务联络人的信息及变更情况向本公司报备。业务负责人由相关部门负责人担任，业务联络人由相关部门业务人员担任。

结算参与人通过结算参与机构管理平台 (www.chinaclear.cn→ 网上业务平台 → 参与人服务专区→ 结算参与机构管理平台)，进入“深圳市场业务资料申报-联络人申报”栏目进行申报。“职务”一栏相应填写“资金前端控制业务负责人” 或“资金前端控制业务联络人”。

二、特殊机构最高额度申报要求

对于部分保险公司、财务公司等同时作为深交所交易参与人、本公司结算参与人并能自行结算的特殊机构：关于其自行结算的 业务，其直接向本公司申报最高额度相关信息，申报方式参照“第三章、二、（二）、2”；关于其由托管人结算的交易单元的相关业 务（如有），由相应托管人为其申报最高额度相关信息，申报方式参照“第三章、二、（一）、3”。

本公司关于特殊机构最高额度的生成、最高额度及相关明细信息发送的业务处理同前。

三、咨询电话

深圳分公司联系方式可通过以下路径查询： www.chinaclear.cn →服务支持→客服中心→咨询电话→深圳分公司。

第七章 附则

本指南由本公司负责解释。

本指南自2018年6月1日起实施。